Азбука валютного дилинга-стр.197

Из формулы для ЕМА видно, что чем ближе к 1 выбирается коэффициент k, тем меньшее значение имеет предыдущее изменение цен. Наоборот, чем ближе этот коэффициент к 0, тем больше значения придается прошлому.

Использование ЕМА аналогично использованию обычного среднего и даст те же самые сигналы.

7.1.2. Bollinger bound

Границы Боллингера. Этот индикатор так же естествен с точки зрения прямолинейного применения статистики и теории вероятностей к исследованию набора ценовых данных, как и вычисление движущихся средних.

При построении данного индикатора рассчитывается не только среднее, но и стандартное отклонение этой же последовательности цен закрытия. Стандартное отклонение — мера разброса случайных величин от среднего значения, которая равна квадратному корню из дисперсии. Затем проводятся три линии: среднее и две границы, которые отстоят от него на величину стандартного отклонения или удвоенного значения стандартного отклонения (см. рис. 7—4).

По теории вероятностей если от среднего значения отложить в обе стороны отрезки величиной со стандартное отклонение, то в этот промежуток попадет не менее 68.26% значений случайной величины. Если же отложить от среднего отрезки величиной в два стандартных отклонения, то в такой промежуток попадет не менее 95.44% значений. Если же отложить отрезки величиной в три стандартных отклонения, то в такой промежуток попадет более 99.73% значений. Эти утверждения верны для совокупности случайных величин, которые близки по своему характеру к нормальному распределению. Ценовые колебания на FOREX, по-видимому, можно рассматривать как подчиненные закону распределения близкого к нормальному (см. 2.6). Вернемся к границам Боллингера. Так как по статистике в построенную полосу должна попасть большая часть цен. легко придать смысл эгим границам.